1、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關(guān)，也不可能完全負(fù)相關(guān)，所以不同股票的投資組合可以減低風(fēng)險，但又不能完全消除風(fēng)險。一般而言，股票的種類越多，風(fēng)險越小。
2、資產(chǎn)i的權(quán)重=資產(chǎn)i的市值/投資組合總市值 計算資產(chǎn)的平均收益率 每個資產(chǎn)的平均收益率是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算得到的，可以用來度量該資產(chǎn)的預(yù)期收益水平。
3、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關(guān)，也不可能完全負(fù)相關(guān)，所以不同股票的投資組合可以減低風(fēng)險，但又不能完全消除風(fēng)險。一般而言，股票的種類越多，風(fēng)險越小。
Rp=Rf+σp/σm*（E[Rm]-Rf）。用金融學(xué)解釋最優(yōu)投資組合公式，這是一個y=a+bx的函數(shù)。
最小方差組合最小方差組合是指在給定預(yù)期收益率下，預(yù)期方差最小的投資組合。最小方差組合可以通過對所有資產(chǎn)進(jìn)行權(quán)重計算來得出，使得該組合的預(yù)期收益率等于給定的預(yù)期收益率，同時預(yù)期方差最小。
計算投資組合的波動性：投資組合的波動性等于各資產(chǎn)類別的權(quán)重平方乘以其波動性之和的平方根。
帕雷托最優(yōu)前沿（ParetoEfficientFrontier）帕雷托最優(yōu)前沿是一種計算最優(yōu)投資組合的方法，它通過構(gòu)建投資組合的風(fēng)險和回報率的不同組合，從而得到一條最優(yōu)前沿線，該線上的每個點都表示一種最優(yōu)的風(fēng)險和回報率的組合。
最優(yōu)化投資組合：為使投資組合收益最大化或風(fēng)險最小化，需要使用投資組合理論的最優(yōu)化算法。例如，可以使用標(biāo)準(zhǔn)差最小化（風(fēng)險最小化）或夏普比率最大化（收益最大化）的算法，在所有可能的資產(chǎn)組合中找到最優(yōu)解。
計算資產(chǎn)組合的回報風(fēng)險比，最后，我們比較這10000次的回報風(fēng)險比的大小，其中回報風(fēng)險比最大的資產(chǎn)組合就是我們尋找的最優(yōu)組合。例如，經(jīng)典的股票債券模型就是由此衍生出來的60%股票+ 40%債券的經(jīng)典組合。
公式為βa=cov(ra，rm)/σ_m 其中，βa是證券a的貝塔系數(shù)，ra為證券a的收益率，rm為市場收益率，cov(ra，rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差，σ_m是市場收益的方差。
投資組合的貝塔是各個股票的貝塔的加權(quán)平均，具體地投資組合貝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3。為了便于理解，試舉例說明。假設(shè)上證指數(shù)代表整個市場，貝塔值被確定為1。
貝塔系數(shù)的計算公式為：βa=Cov(ra，rm)/σ2m，其中Cov(ra，rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差；是市場收益的方差。σa為證券a的標(biāo)準(zhǔn)差；σm為市場的標(biāo)準(zhǔn)差。
βa=Cov(Ra，Rm)/σm 其中，βa是證券a的貝塔系數(shù)，Ra為證券a的收益率，Rm為市場收益率，Cov(Ra，Rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差，σm是市場收益的方差。
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關(guān)，也不可能完全負(fù)相關(guān)，所以不同股票的投資組合可以減低風(fēng)險，但又不能完全消除風(fēng)險。一般而言，股票的種類越多，風(fēng)險越小。
一，投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方，標(biāo)準(zhǔn)差也就是風(fēng)險。
標(biāo)準(zhǔn)差公式為：σ=√[∑(Ri-R)^2/(n-1)]其中，σ代表標(biāo)準(zhǔn)差，Ri代表第i個投資的收益率，R代表投資組合的平均收益率，n代表投資組合中的投資品種數(shù)量。標(biāo)準(zhǔn)差的作用 標(biāo)準(zhǔn)差在投資組合管理中扮演了非常重要的角色。
計算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差需要將各個資產(chǎn)的方差加權(quán)求和，并對結(jié)果開平方。標(biāo)準(zhǔn)差計算公式如下：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=√[∑(資產(chǎn)i的方差×2×資產(chǎn)i的權(quán)重×資產(chǎn)j的權(quán)重)]實例說明 以一個包含兩個資產(chǎn)的投資組合為例進(jìn)行計算。
下面的公式是計算由兩個股票或基金組成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。我們這里假設(shè)組合中都是股票。事實上組合中可以是股票，基金，指數(shù)基金等。這里WA，WB分別代表股票A和B的占比。σ(KA)和σ(KB)分別代表股票A和B的標(biāo)準(zhǔn)差。
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2。標(biāo)準(zhǔn)差σ衡量的是一組數(shù)據(jù)的整體偏離均值（發(fā)散）的程度，該結(jié)果反映的是一組數(shù)據(jù)的整體性質(zhì)。
1、年化收益率=(投資內(nèi)收益/本金)/(投資天數(shù)/365)×100%。年化收益=本金×年化收益率。實際收益=本金×年化收益率×投資天數(shù)/365。
2、一般來說，年化收益率的計算公式是：年化收益率=（投資內(nèi)收益/本金）/（投資天數(shù)/365）×100% ，例如，有人投資1萬元購買一年期金融產(chǎn)品，今年產(chǎn)生5萬元收入，1萬元÷5000×100%=50%的產(chǎn)品年化收益率為50%。
3、年化收益率是指投資期限為一年可以獲得的收益率，它的計算公式為：年收益率=[（投資收益 / 本金）/ 投資天數(shù)] * 365 ×100%。
4、總之，年化收益率的計算公式是：年化收益率=投資收益/投資本金×100%。根據(jù)投資期間，投資本金和投資收益是否恒定不變，可以分別采用簡單年化收益率和復(fù)雜年化收益率的計算公式進(jìn)行計算，從而得出準(zhǔn)確的年化收益率數(shù)值。
5、年化率就是把當(dāng)前一段時間的收益率轉(zhuǎn)化成一年的收益率，當(dāng)前這段的收益率時間可以是每天收益率。年化收益率＝（投資內(nèi)收益／本金）／（投資天數(shù)／365）×100％。年化收益＝本金×年化收益率。
1、投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險計算為：具體的投資風(fēng)險乘以相應(yīng)的風(fēng)險系數(shù)然后進(jìn)行加權(quán)平均，得出的結(jié)果就是組合投資的風(fēng)險。
2、投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險計算為：具體的投資風(fēng)險乘以相應(yīng)的風(fēng)險系數(shù)然后進(jìn)行加權(quán)平均，得出的結(jié)果就是組合投資的風(fēng)險。系統(tǒng)風(fēng)險就是指整個市場都具有，而不單是單個股票特有的風(fēng)險。
3、證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)的計算公式是：證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)=單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)*各種資產(chǎn)在投資組合中所占的價值比例。
4、系統(tǒng)風(fēng)險就是指整個市場都具有，而不單是單個股票特有的風(fēng)險。投資組合只能分散非系統(tǒng)風(fēng)險，而系統(tǒng)風(fēng)險是沒有辦法降低的。
喜來順財經(jīng)
